PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

EAPR и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий EAPR и PJUL

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

EAPR vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.43

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.17

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.12

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

11.94

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между EAPR и PJUL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и PJUL

Ни EAPR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок EAPR и PJUL

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, примерно равная максимальной просадке PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-18.17%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.99%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.50%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.24%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 2.28%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.93%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.17%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

10.09%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

8.58%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

10.12%

-0.27%