PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPR с OCTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds - EAPR tracks the MSCI Emerging Markets while OCTW tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAPR returned 5.05%/yr vs 8.86%/yr for OCTW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for OCTW.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 4.72%.

EAPR

1 день
-0.49%
1 месяц
0.41%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.41%
1 год
20.30%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPR и OCTW

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		10.85%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%0.54%4.61%

Correlation

The correlation between EAPR and OCTW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.51

The correlation between EAPR and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAPR и OCTW

Секторы
EAPR
OCTW

Технологии

36.9%
36.2%

Финансовые услуги

19.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EAPR
36.9%
OCTW
36.2%

Финансовые услуги

EAPR
19.5%
OCTW
11.9%

Потребительский циклический сектор

EAPR
9.5%
OCTW
10.1%

Промышленность

EAPR
7.5%
OCTW
8.1%

Коммуникационные услуги

EAPR
6.9%
OCTW
10.9%

Сырьевые материалы

EAPR
6.5%
OCTW
1.8%

Энергетика

EAPR
4.1%
OCTW
3.5%

Потребительский защитный сектор

EAPR
3.0%
OCTW
4.9%

Здравоохранение

EAPR
2.9%
OCTW
8.4%

Коммунальные услуги

EAPR
2.1%
OCTW
2.3%

Недвижимость

EAPR
1.1%
OCTW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Доходность на риск

EAPR vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPROCTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.57

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
3.81

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.53

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

3.45

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.52

17.79

+20.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPROCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.42

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.48

-0.95

Просадки

Сравнение просадок EAPR и OCTW

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и OCTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPROCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-8.38%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.65%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-8.38%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-8.38%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.05%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.82%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.71%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и OCTW

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPROCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.72%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

3.80%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

4.91%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.09%

6.29%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

6.14%

+3.88%

Сравнение комиссий EAPR и OCTW

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии OCTW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и OCTW

Ни EAPR, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EAPR and OCTW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (3.68%) compared to OCTW (0.72%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs OCTW's -8.38%.

On 5-year performance, OCTW leads with 8.86% vs 5.05% for EAPR. On fees, OCTW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCTW has performed better with a 8.86% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

EAPR and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EAPR tracks MSCI Emerging Markets, while OCTW tracks SPDR S&P 500 ETF Trust. They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.74% for OCTW.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPR и OCTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор