PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

EAPR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий EAPR и KAPR

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

EAPR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.72

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.47

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.10

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

12.86

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между EAPR и KAPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и KAPR

Ни EAPR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и KAPR

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-16.91%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.39%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.02%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.37%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 1.23%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.70%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

3.93%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

10.19%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.77%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

11.72%

-1.90%