PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPR с KAPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - EAPR tracks the MSCI Emerging Markets while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAPR returned 4.84%/yr vs 7.23%/yr for KAPR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.

EAPR

1 день
-2.64%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.33%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.07%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.37%
1 месяц
1.73%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.29%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPR и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		9.33%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.89%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		12.34%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.66%

Correlation

The correlation between EAPR and KAPR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.58

The correlation between EAPR and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAPR и KAPR

Секторы
EAPR
KAPR

Технологии

42.0%
19.1%

Финансовые услуги

18.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.0%

Промышленность

6.9%
17.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.4%

Сырьевые материалы

6.0%
4.6%

Энергетика

3.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.3%

Здравоохранение

2.6%
16.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Недвижимость

1.0%
5.9%

Технологии

EAPR
42.0%
KAPR
19.1%

Финансовые услуги

EAPR
18.1%
KAPR
15.5%

Потребительский циклический сектор

EAPR
8.9%
KAPR
8.0%

Промышленность

EAPR
6.9%
KAPR
17.9%

Коммуникационные услуги

EAPR
6.3%
KAPR
2.4%

Сырьевые материалы

EAPR
6.0%
KAPR
4.6%

Энергетика

EAPR
3.6%
KAPR
5.5%

Потребительский защитный сектор

EAPR
2.7%
KAPR
2.3%

Здравоохранение

EAPR
2.6%
KAPR
16.2%

Коммунальные услуги

EAPR
1.9%
KAPR
2.8%

Недвижимость

EAPR
1.0%
KAPR
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с CBOJEAPR с ZNOVEAPR с UJANEAPR с NAUG
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJULKAPR с ZJUNKAPR с AIOO

Доходность на риск

EAPR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAPRKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.50

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
5.43

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.73

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

9.30

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.14

43.60

-18.46

EAPR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAPR и KAPR

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPRKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-16.91%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-2.52%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-16.84%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-16.91%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.37%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.89%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.54%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и KAPR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPRKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.53%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

4.57%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

6.70%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

11.76%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

11.65%

-1.44%

Сравнение комиссий EAPR и KAPR

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и KAPR

Ни EAPR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EAPR and KAPR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (5.46%) compared to KAPR (2.53%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, KAPR leads with 7.23% vs 4.84% for EAPR. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KAPR has performed better with a 7.23% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

EAPR and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EAPR tracks MSCI Emerging Markets, while KAPR tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPR и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор