Сравнение EAOM с YYY
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index while YYY tracks the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOM returned 4.15%/yr vs 3.12%/yr for YYY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOM charges 0.18%/yr vs 3.23%/yr for YYY.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и YYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 5.38%.
EAOM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам EAOM и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 4.87% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 5.38% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | 15.55% |
Correlation
The correlation between EAOM and YYY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between EAOM and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOM vs. YYY — Ранг доходности на риск
EAOM
YYY
Сравнение EAOM c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOM | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.39 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 5.99 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOM и YYY
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и YYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOM | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -42.52% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -8.07% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | -13.47% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -27.92% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.43% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -6.81% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.87% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и YYY
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеют волатильность 2.69% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOM | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.58% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 7.19% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 8.67% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 11.37% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 13.89% | -5.96% |
Сравнение комиссий EAOM и YYY
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и YYY
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности YYY в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.79% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.51% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
EAOM and YYY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOM has higher volatility (2.69%) compared to YYY (2.58%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs YYY's -42.52%.
On 5-year performance, EAOM leads with 4.15% vs 3.12% for YYY. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EAOM has performed better with a 4.15% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
YYY has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 2.79% for EAOM.
EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 3.23% for YYY.
EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOM и YYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор