Сравнение EAOM с SPBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).
EAOM и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOM и SPBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 3.20% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.04%.
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и SPBC
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPBC в 0.50%.
Доходность на риск
EAOM vs. SPBC — Ранг доходности на риск
EAOM
SPBC
Сравнение EAOM c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.78 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.25 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.26 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 4.51 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.78 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и SPBC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и SPBC
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SPBC в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и SPBC
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и SPBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -33.99% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -13.16% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -8.77% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.89% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.67% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и SPBC
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 3.27%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.19% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 11.70% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 20.29% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 20.59% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 20.59% | -12.68% |