Сравнение EAOM с MPRO
EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both Diversified Portfolio funds - EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index while MPRO tracks the Monarch ProCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOM returned 4.15%/yr vs 5.64%/yr for MPRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EAOM charges 0.18%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и MPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у MPRO с доходностью 6.23%.
EAOM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
MPRO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOM и MPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 4.87% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.49% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 6.23% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 10.74% |
Correlation
The correlation between EAOM and MPRO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between EAOM and MPRO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOM vs. MPRO — Ранг доходности на риск
EAOM
MPRO
Сравнение EAOM c MPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOM | MPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.12 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 8.32 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOM и MPRO
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и MPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOM | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -14.51% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -5.67% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.63% | -9.64% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -14.51% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.97% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.43% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и MPRO
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Monarch ProCap ETF (MPRO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOM | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.06% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 5.16% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 6.74% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 9.28% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 9.22% | -1.29% |
Сравнение комиссий EAOM и MPRO
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MPRO в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и MPRO
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MPRO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.79% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.87% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOM and MPRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOM has higher volatility (2.69%) compared to MPRO (2.06%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs MPRO's -14.51%.
On 5-year performance, MPRO leads with 5.64% vs 4.15% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MPRO has performed better with a 5.64% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
EAOM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.87% for MPRO.
EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while MPRO tracks Monarch ProCap Index. They also come from different issuers: iShares and Monarch. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 1.17% for MPRO.
EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOM и MPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор