PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с HNDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both Diversified Portfolio funds - EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index while HNDL tracks the NASDAQ 7 HANDL™ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOM returned 4.32%/yr vs 5.15%/yr for HNDL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 7.41%.

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и HNDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%9.12%

Correlation

The correlation between EAOM and HNDL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between EAOM and HNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOM и HNDL

Секторы
EAOM
HNDL

Технологии

30.2%
22.7%

Финансовые услуги

16.6%
89.8%

Промышленность

11.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.2%

Здравоохранение

8.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Энергетика

3.8%
16.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.2%

Коммунальные услуги

2.5%
15.3%

Недвижимость

2.3%
9.8%

Технологии

EAOM
30.2%
HNDL
22.7%

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
HNDL
89.8%

Промышленность

EAOM
11.0%
HNDL
5.0%

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
HNDL
6.2%

Здравоохранение

EAOM
8.6%
HNDL
6.1%

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
HNDL
6.2%

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
HNDL
4.6%

Энергетика

EAOM
3.8%
HNDL
16.4%

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
HNDL
1.2%

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
HNDL
15.3%

Недвижимость

EAOM
2.3%
HNDL
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с SCHDHNDL с HYGVHNDL с HYLD

Доходность на риск

EAOM vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMHNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.19

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.04

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.23

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

13.30

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EAOM и HNDL

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и HNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-23.72%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-4.96%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-12.25%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-23.72%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.87%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.20%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и HNDL

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.06%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.58%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

7.33%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

11.50%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

10.74%

-2.84%

Сравнение комиссий EAOM и HNDL

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и HNDL

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности HNDL в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%

Часто задаваемые вопросы

EAOM and HNDL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to HNDL (2.06%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs HNDL's -23.72%.

On 5-year performance, HNDL leads with 5.15% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HNDL has performed better with a 5.15% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 2.78% for EAOM.

EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while HNDL tracks NASDAQ 7 HANDL™ Index. They also come from different issuers: iShares and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.97% for HNDL.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и HNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор