PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с FAAR

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EAOM is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. EAOM is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, EAOM returned 4.42%/yr vs 8.03%/yr for FAAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 20.28%.

EAOM

1 день
0.70%
1 месяц
1.48%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.62%
1 год
14.56%
3 года*
10.14%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.31%
1 месяц
-4.57%
С начала года
20.28%
6 месяцев
20.86%
1 год
26.92%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.03%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.44%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		20.28%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.40%

Correlation

The correlation between EAOM and FAAR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.02

The correlation between EAOM and FAAR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с IRTREAOM с VGTEAOM с EAOK
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

EAOM vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAOMFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.01

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.87

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.72

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

14.40

-2.25

EAOM vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAOM и FAAR

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-18.03%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-5.68%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-11.54%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-18.03%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-5.39%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.83%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.87%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и FAAR

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

9.71%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

13.36%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

12.95%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

11.53%

-3.59%

Сравнение комиссий EAOM и FAAR

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и FAAR

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FAAR в 9.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.57%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

EAOM and FAAR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.78%) compared to FAAR (2.50%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 8.03% vs 4.42% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 8.03% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 2.78% for EAOM.

EAOM is categorized as Diversified Portfolio, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.95% for FAAR.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор