Сравнение EAOM с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
EAOM и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOM и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 1.42% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и DDX
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOM vs. DDX — Ранг доходности на риск
EAOM
DDX
Сравнение EAOM c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.20 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.21 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.44 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и DDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и DDX
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и DDX
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, примерно равная максимальной просадке DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -21.27% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -4.41% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.92% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -7.36% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.15% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и DDX
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.62% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 3.85% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 6.13% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 7.50% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 7.50% | +0.41% |