PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с DDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOM is passively managed, while DDX is actively managed. Over the past 3 years, EAOM returned 10.61%/yr vs 8.29%/yr for DDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 4.93%.

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%1.42%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Correlation

The correlation between EAOM and DDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between EAOM and DDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOM и DDX

Секторы
EAOM
DDX

Технологии

30.2%
15.4%

Финансовые услуги

16.6%
21.9%

Промышленность

11.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.7%

Здравоохранение

8.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.1%

Энергетика

3.8%
5.0%

Сырьевые материалы

2.8%
5.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.5%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Технологии

EAOM
30.2%
DDX
15.4%

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
DDX
21.9%

Промышленность

EAOM
11.0%
DDX
14.5%

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
DDX
8.7%

Здравоохранение

EAOM
8.6%
DDX
10.3%

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
DDX
6.0%

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
DDX
7.1%

Энергетика

EAOM
3.8%
DDX
5.0%

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
DDX
5.0%

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
DDX
3.5%

Недвижимость

EAOM
2.3%
DDX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с MDAA

Доходность на риск

EAOM vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.28

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.38

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.82

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

11.34

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EAOM и DDX

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, примерно равная максимальной просадке DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-21.27%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-4.41%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-6.17%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.17%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.12%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и DDX

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.96%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

4.46%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

5.47%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

7.48%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

7.48%

+0.42%

Сравнение комиссий EAOM и DDX

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и DDX

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EAOM and DDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs DDX's -21.27%.

On 3-year performance, EAOM leads with 10.61% vs 8.29% for DDX. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOM has performed better with a 10.61% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DDX.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.78% for EAOM.

They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.25% for DDX.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор