PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOM с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - EAOM is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOM returned 4.32%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EAOM charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности EAOM и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOM показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOM и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%21.12%

Correlation

The correlation between EAOM and DBO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.06

The correlation between EAOM and DBO shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EAOM и DBO

Секторы
EAOM
DBO

Технологии

30.2%

-

Финансовые услуги

16.6%
116.0%

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

EAOM
30.2%
DBO

-

Финансовые услуги

EAOM
16.6%
DBO
116.0%

Промышленность

EAOM
11.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

EAOM
9.5%
DBO

-

Здравоохранение

EAOM
8.6%
DBO

-

Коммуникационные услуги

EAOM
8.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

EAOM
4.4%
DBO

-

Энергетика

EAOM
3.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

EAOM
2.8%
DBO

-

Коммунальные услуги

EAOM
2.5%
DBO

-

Недвижимость

EAOM
2.3%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

EAOM vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.25

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.85

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.28

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

8.69

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOM на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOM и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.02

+0.74

Просадки

Сравнение просадок EAOM и DBO

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOMDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-90.18%

+69.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-18.19%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.63%

-28.20%

+20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-37.68%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-52.68%

+52.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-62.25%

+57.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

8.94%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и DBO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 2.27%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOMDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

12.79%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

28.32%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

34.58%

-28.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

32.31%

-24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

31.79%

-23.89%

Сравнение комиссий EAOM и DBO

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и DBO

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAOM and DBO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, EAOM dropped -20.73% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.95% for DBO.

EAOM is categorized as Diversified Portfolio, while DBO is Oil & Gas. EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EAOM and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOM и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор