Сравнение EAOM с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
EAOM и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOM и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 1.14%.
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и CEFS
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
EAOM vs. CEFS — Ранг доходности на риск
EAOM
CEFS
Сравнение EAOM c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.65 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.66 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.02 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и CEFS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и CEFS
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CEFS в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и CEFS
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -38.99% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.80% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -16.85% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.33% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.73% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.03% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и CEFS
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) составляет 3.27%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EAOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.95% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 7.60% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 13.22% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 13.00% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 15.38% | -7.47% |