PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с SPBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с SPBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).

EAOK и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и SPBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и SPBC

2026 (YTD)20252024202320222021
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%2.52%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.04%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.04%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

SPBC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-6.59%
1 год
15.80%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO
Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA

Сравнение комиссий EAOK и SPBC

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPBC в 0.50%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. SPBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c SPBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKSPBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.78

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.25

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.26

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.51

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. SPBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SPBC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и SPBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKSPBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.78

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между EAOK и SPBC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и SPBC

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPBC в 0.95%

TTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.95%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и SPBC

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и SPBC.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKSPBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-33.99%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-13.16%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-8.77%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-8.89%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.67%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и SPBC

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKSPBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

6.19%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

11.70%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

20.29%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

20.59%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

20.59%

-13.76%