PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с RAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с RAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA).

EAOK и RAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и RAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и RAA

2026 (YTD)2025
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%8.67%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		1.17%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у RAA с доходностью 1.17%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFS
Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с ASETRAA с CTAPRAA с RAAXRAA с SAMTRAA с EAOR

Сравнение комиссий EAOK и RAA

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.

RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. RAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c RAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKRAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.00

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.96

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.55

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. RAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и RAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKRAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.93

-0.37

Корреляция

Корреляция между EAOK и RAA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и RAA

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности RAA в 2.31%

TTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и RAA

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и RAA.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKRAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-11.80%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-9.17%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.66%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-1.53%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.88%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и RAA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKRAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.87%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

7.92%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

12.97%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

13.18%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

13.18%

-6.35%