PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с IYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).

EAOK и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAOK и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и IYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO
Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD

Сравнение комиссий EAOK и IYLD

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.

IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.01

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.75

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.02

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.37

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYLD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.01

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между EAOK и IYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и IYLD

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности IYLD в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		2.97%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.27%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и IYLD

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и IYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-30.23%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-4.63%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-22.57%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.92%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.58%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.23%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и IYLD

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) имеют волатильность 2.85% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.75%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

4.54%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

6.80%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

7.83%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

9.56%

-2.73%