PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

EAOK и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFS
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Сравнение комиссий EAOK и GAA

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.

GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.03

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.70

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.87

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.69

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между EAOK и GAA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и GAA

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и GAA

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-26.57%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-7.18%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-18.47%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.40%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.90%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.76%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и GAA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.81%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

7.24%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

10.34%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.27%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

11.05%

-4.22%