PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOK с DDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOK is passively managed, while DDX is actively managed. Over the past 3 years, EAOK returned 8.91%/yr vs 8.29%/yr for DDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EAOK charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности EAOK и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 4.93%.

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOK и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-14.92%0.76%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Correlation

The correlation between EAOK and DDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between EAOK and DDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOK и DDX

Секторы
EAOK
DDX

Технологии

10.2%
15.4%

Финансовые услуги

4.8%
21.9%

Промышленность

3.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.0%

Здравоохранение

2.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.1%

Энергетика

1.1%
5.0%

Сырьевые материалы

0.8%
5.0%

Коммунальные услуги

0.8%
3.5%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Технологии

EAOK
10.2%
DDX
15.4%

Финансовые услуги

EAOK
4.8%
DDX
21.9%

Промышленность

EAOK
3.2%
DDX
14.5%

Потребительский циклический сектор

EAOK
2.7%
DDX
8.7%

Коммуникационные услуги

EAOK
2.6%
DDX
6.0%

Здравоохранение

EAOK
2.4%
DDX
10.3%

Потребительский защитный сектор

EAOK
1.3%
DDX
7.1%

Энергетика

EAOK
1.1%
DDX
5.0%

Сырьевые материалы

EAOK
0.8%
DDX
5.0%

Коммунальные услуги

EAOK
0.8%
DDX
3.5%

Недвижимость

EAOK
0.6%
DDX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM

Доходность на риск

EAOK vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.28

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.38

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.82

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

11.34

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EAOK и DDX

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOKDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-21.27%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-4.41%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.08%

-6.17%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.17%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.12%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и DDX

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Defined Duration 10 ETF (DDX) имеют волатильность 2.02% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOKDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.96%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

4.46%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.47%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

7.48%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

7.48%

-0.66%

Сравнение комиссий EAOK и DDX

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и DDX

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EAOK and DDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOK has higher volatility (2.02%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, EAOK dropped -19.91% vs DDX's -21.27%.

On 3-year performance, EAOK leads with 8.91% vs 8.29% for DDX. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOK has performed better with a 8.91% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DDX.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.17% for EAOK.

They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.18% for EAOK and 0.25% for DDX.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOK и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор