Сравнение EAOK с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
EAOK и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOK и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOK и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 0.76% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOK и DDX
EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOK vs. DDX — Ранг доходности на риск
EAOK
DDX
Сравнение EAOK c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOK | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.20 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.21 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 8.44 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOK | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EAOK и DDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOK и DDX
Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOK и DDX
Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOK | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.91% | -21.27% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -4.41% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.92% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -7.36% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.15% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOK и DDX
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EAOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOK | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.62% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.85% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 6.13% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 7.50% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.50% | -0.67% |