PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

EAOK и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и BAMY

2026 (YTD)202520242023
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%7.94%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий EAOK и BAMY

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.88

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.75

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.78

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

15.13

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.86

-1.31

Корреляция

Корреляция между EAOK и BAMY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и BAMY

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и BAMY

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-6.03%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-4.60%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.23%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-0.54%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и BAMY

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что EAOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.01%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.54%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

6.77%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

6.15%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

6.15%

+0.68%