PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOK с ACIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

EAOK и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOK и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOK и ACIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO

Сравнение комиссий EAOK и ACIO

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

EAOK vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.83

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.23

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.32

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.62

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.83

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между EAOK и ACIO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и ACIO

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности ACIO в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок EAOK и ACIO

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOKACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-14.19%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-7.22%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-14.00%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.99%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.25%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.06%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и ACIO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.85%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOKACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.43%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

6.44%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

11.13%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.09%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

11.71%

-4.88%