PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOK с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOK с ACIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOK is passively managed, while ACIO is actively managed. Over the past 5 years, EAOK returned 3.23%/yr vs 10.25%/yr for ACIO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAOK charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.

Доходность

Сравнение доходности EAOK и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOK показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 7.58%.

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.34%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.58%
6 месяцев
6.54%
1 год
16.28%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOK и ACIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.58%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%11.22%

Correlation

The correlation between EAOK and ACIO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.74

The correlation between EAOK and ACIO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOK и ACIO

Секторы
EAOK
ACIO

Технологии

10.2%
35.2%

Финансовые услуги

4.8%
11.9%

Промышленность

3.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.3%

Здравоохранение

2.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.0%

Энергетика

1.1%
3.6%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Недвижимость

0.6%
2.1%

Технологии

EAOK
10.2%
ACIO
35.2%

Финансовые услуги

EAOK
4.8%
ACIO
11.9%

Промышленность

EAOK
3.2%
ACIO
8.3%

Потребительский циклический сектор

EAOK
2.7%
ACIO
10.1%

Коммуникационные услуги

EAOK
2.6%
ACIO
11.3%

Здравоохранение

EAOK
2.4%
ACIO
8.4%

Потребительский защитный сектор

EAOK
1.3%
ACIO
5.0%

Энергетика

EAOK
1.1%
ACIO
3.6%

Сырьевые материалы

EAOK
0.8%
ACIO
1.7%

Коммунальные услуги

EAOK
0.8%
ACIO
2.4%

Недвижимость

EAOK
0.6%
ACIO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO

Доходность на риск

EAOK vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOK c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOKACIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.98

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.80

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.26

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

9.06

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOK vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOK на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOK и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOKACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EAOK и ACIO

Максимальная просадка EAOK за все время составила -19.91%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOK и ACIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOKACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.91%

-14.19%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-7.22%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.08%

-12.12%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-14.00%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.30%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.18%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.80%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOK и ACIO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) составляет 2.02%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что EAOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOKACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.17%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

6.14%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

8.26%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

11.05%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

11.64%

-4.82%

Сравнение комиссий EAOK и ACIO

EAOK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOK и ACIO

Дивидендная доходность EAOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ACIO в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAOK and ACIO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIO has higher volatility (2.17%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, EAOK dropped -19.91% vs ACIO's -14.19%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.25% vs 3.23% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.25% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.38% for ACIO.

They also come from different issuers: iShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.18% for EAOK and 0.79% for ACIO.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOK и ACIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор