Сравнение EAOA с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
EAOA и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EAOA и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOA и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.32% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 6.54% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 4.94% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOA показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 4.94%.
EAOA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и NTSE
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
EAOA vs. NTSE — Ранг доходности на риск
EAOA
NTSE
Сравнение EAOA c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOA | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.41 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.54 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.67 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.14 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между EAOA и NTSE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и NTSE
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NTSE в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.17% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.16% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и NTSE
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -42.84% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -14.20% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -11.36% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -20.34% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.73% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и NTSE
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 5.16%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 9.81% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 15.32% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 20.37% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.75% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 18.75% | -5.59% |