PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOA с CTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOA is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 20.57%.

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.98%
С начала года
20.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOA и CTAP

2026 (YTD)2025
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%0.62%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		20.57%2.44%

Correlation

The correlation between EAOA and CTAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов EAOA и CTAP

Секторы
EAOA
CTAP

Технологии

28.9%

-

Финансовые услуги

13.5%
49.3%

Промышленность

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Энергетика

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

EAOA
28.9%
CTAP

-

Финансовые услуги

EAOA
13.5%
CTAP
49.3%

Промышленность

EAOA
9.0%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

EAOA
7.7%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

EAOA
7.3%
CTAP

-

Здравоохранение

EAOA
6.8%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

EAOA
3.7%
CTAP

-

Энергетика

EAOA
3.0%
CTAP

-

Сырьевые материалы

EAOA
2.4%
CTAP

-

Коммунальные услуги

EAOA
2.3%
CTAP

-

Недвижимость

EAOA
1.6%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

EAOA vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOACTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOACTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.32

-1.39

Просадки

Сравнение просадок EAOA и CTAP

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOACTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-9.02%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.55%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-2.21%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOACTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

23.91%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

23.91%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

23.91%

-10.77%

Сравнение комиссий EAOA и CTAP

EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и CTAP

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Часто задаваемые вопросы

EAOA and CTAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EAOA.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOA и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор