PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EALT с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, EALT returned 10.95% vs 29.09% for VTSAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EALT charges 0.69%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности EALT и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

EALT

1 день
0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EALT и VTSAX

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.05%9.45%18.02%6.80%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%12.81%

Correlation

The correlation between EALT and VTSAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between EALT and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EALT и VTSAX

Секторы
EALT
VTSAX

Технологии

33.6%
33.3%

Финансовые услуги

12.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Здравоохранение

9.5%
9.1%

Промышленность

8.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

EALT
33.6%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

EALT
12.2%
VTSAX
11.9%

Коммуникационные услуги

EALT
10.5%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

EALT
10.0%
VTSAX
9.8%

Здравоохранение

EALT
9.5%
VTSAX
9.1%

Промышленность

EALT
8.5%
VTSAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

EALT
5.3%
VTSAX
4.7%

Энергетика

EALT
4.0%
VTSAX
3.8%

Коммунальные услуги

EALT
2.6%
VTSAX
2.7%

Недвижимость

EALT
2.0%
VTSAX
2.4%

Сырьевые материалы

EALT
1.9%
VTSAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с XDQQEALT с BJULEALT с TJULEALT с HELOEALT с BALT
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

EALT vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.47

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.36

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.37

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

15.56

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.47

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.47

+0.85

Просадки

Сравнение просадок EALT и VTSAX

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EALTVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-55.33%

+40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.92%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-9.01%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.93%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и VTSAX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EALTVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.95%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

9.19%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

12.19%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.07%

17.36%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.07%

18.41%

-8.34%

Сравнение комиссий EALT и VTSAX

EALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и VTSAX

EALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EALT and VTSAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to EALT (0.46%). In terms of maximum drawdown, EALT dropped -14.76% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EALT и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор