PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EALT с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. EALT is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past year, EALT returned 11.02% vs 15.34% for PJUL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности EALT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EALT показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

EALT

1 день
0.02%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EALT и PJUL

2026 (YTD)202520242023
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.07%9.45%18.02%6.80%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%13.76%7.39%

Correlation

The correlation between EALT and PJUL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between EALT and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EALT и PJUL

Секторы
EALT
PJUL

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

EALT
33.6%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

EALT
12.2%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

EALT
10.5%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

EALT
10.0%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

EALT
9.5%
PJUL
8.4%

Промышленность

EALT
8.5%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

EALT
5.3%
PJUL
4.9%

Энергетика

EALT
4.0%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

EALT
2.6%
PJUL
2.3%

Недвижимость

EALT
2.0%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

EALT
1.9%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с XDQQEALT с BJULEALT с TJULEALT с HELOEALT с BALT
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

EALT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALTPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.74

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
4.13

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.23

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

23.29

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALT на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALT и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.74

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.89

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EALT и PJUL

Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EALTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-18.17%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-3.64%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.10%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.47%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.66%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EALT и PJUL

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеют волатильность 0.45% и 0.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EALTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.43%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

3.88%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

5.63%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

8.60%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

10.02%

+0.04%

Сравнение комиссий EALT и PJUL

EALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALT и PJUL

Ни EALT, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

EALT and PJUL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALT has higher volatility (0.45%) compared to PJUL (0.43%). In terms of maximum drawdown, EALT dropped -14.76% vs PJUL's -18.17%.

On 1-year performance, PJUL leads with 15.34% vs 11.02% for EALT. On fees, EALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJUL has performed better with a 15.34% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PJUL.

EALT and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EALT is categorized as Options Trading, while PJUL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.69% for EALT and 0.79% for PJUL.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EALT и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор