Сравнение EALT с HEQT
EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, EALT returned 9.91% vs 12.07% for HEQT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EALT charges 0.69%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности EALT и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EALT показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 3.86%.
EALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EALT и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly | 1.32% | 9.45% | 18.02% | 6.68% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.86% | 10.08% | 18.30% | 6.93% |
Correlation
The correlation between EALT and HEQT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between EALT and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EALT vs. HEQT — Ранг доходности на риск
EALT
HEQT
Сравнение EALT c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EALT | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.38 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 10.73 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EALT и HEQT
Максимальная просадка EALT за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALT и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EALT | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -11.51% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -5.09% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.28% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.76% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.13% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALT и HEQT
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) составляет 0.54%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что EALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EALT | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.06% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | 5.48% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 6.65% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 8.47% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 8.47% | +1.49% |
Сравнение комиссий EALT и HEQT
EALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALT и HEQT
EALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
EALT and HEQT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.06%) compared to EALT (0.54%). In terms of maximum drawdown, EALT dropped -14.76% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.07% vs 9.91% for EALT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EALT has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.07% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.69% for EALT.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for EALT.
EALT is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.69% for EALT and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EALT и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор