Сравнение EALDX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
EALDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EALDX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EALDX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 0.29% | 7.76% | 3.48% | 2.40% | -3.28% | -0.50% | 2.54% | 1.48% | 2.01% | 1.57% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EALDX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции EALDX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.91% против 3.34% соответственно.
EALDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.91%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EALDX и TRBUX
EALDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
EALDX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
EALDX
TRBUX
Сравнение EALDX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EALDX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 4.39 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 13.90 | -10.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 5.56 | -4.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 22.36 | -18.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 68.15 | -55.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EALDX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 4.39 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.55 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 2.21 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.94 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между EALDX и TRBUX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALDX и TRBUX
Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 5.02% | 5.52% | 5.52% | 4.70% | 2.69% | 1.50% | 2.01% | 2.72% | 2.61% | 2.29% | 2.17% | 3.07% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок EALDX и TRBUX
Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EALDX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -4.15% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.39% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -2.68% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | -4.15% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.39% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.22% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALDX и TRBUX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что EALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EALDX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.20% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.32% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 2.06% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 1.70% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.52% | +0.94% |