Сравнение EALDX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
EALDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EALDX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EALDX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 0.15% | 7.76% | 3.48% | 2.40% | -3.28% | -0.50% | 2.54% | 1.48% | 1.07% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EALDX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
EALDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.90%
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EALDX и CUTAX
EALDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.
Доходность на риск
EALDX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
EALDX
CUTAX
Сравнение EALDX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EALDX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 3.33 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 5.65 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.40 | -0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 7.51 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 39.18 | -26.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EALDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.33 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.06 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.77 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между EALDX и CUTAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALDX и CUTAX
Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 5.03% | 5.52% | 5.52% | 4.70% | 2.69% | 1.50% | 2.01% | 2.72% | 2.61% | 2.29% | 2.17% | 3.07% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EALDX и CUTAX
Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EALDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -1.79% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.40% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -1.79% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.40% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.22% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.08% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALDX и CUTAX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что EALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EALDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.38% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.63% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 0.89% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 1.03% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 0.93% | +1.53% |