Сравнение EALDX с CUTAX
EALDX (Eaton Vance Short Duration Government Income Fund) and CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, EALDX returned 2.07%/yr vs 2.35%/yr for CUTAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EALDX charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for CUTAX.
Доходность
Сравнение доходности EALDX и CUTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EALDX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 1.44%.
EALDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 1.95%
CUTAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EALDX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 1.21% | 7.76% | 3.48% | 2.40% | -3.28% | -0.50% | 2.54% | 1.48% | 1.07% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 1.44% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Correlation
The correlation between EALDX and CUTAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EALDX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
EALDX
CUTAX
Сравнение EALDX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EALDX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.01 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 6.07 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 38.49 | -23.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EALDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.77 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 2.23 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.87 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок EALDX и CUTAX
Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и CUTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EALDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -1.79% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.61% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.58% | -1.01% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -1.73% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.21% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.10% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EALDX и CUTAX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что EALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EALDX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.66% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.83% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 0.98% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.06% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 0.95% | +1.54% |
Сравнение комиссий EALDX и CUTAX
EALDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EALDX и CUTAX
Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности CUTAX в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 3.07% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EALDX Eaton Vance Short Duration Government Income Fund | 5.43% | 5.52% | 5.52% | 4.70% | 2.69% | 1.50% | 2.01% | 2.72% | 2.61% | 2.29% | 2.17% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
EALDX and CUTAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EALDX has higher volatility (1.03%) compared to CUTAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, EALDX dropped -6.12% vs CUTAX's -1.79%.
CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EALDX и CUTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор