PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EALDX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EALDX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EALDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EALDX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EALDX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		0.29%7.76%3.48%2.40%-3.28%-0.50%2.54%1.48%2.01%1.57%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EALDX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EALDX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 1.91% против 9.84% соответственно.

EALDX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.85%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.91%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с FSHBXEALDX с BUSIXEALDX с CUTAXEALDX с DFIHXEALDX с DFYGXEALDX с EEIAXEALDX с EELDX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EALDX и EHSTX

EALDX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

Доходность на риск

EALDX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EALDX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EALDXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.73

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.11

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.06

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

4.39

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EALDX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EALDX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EALDX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EALDXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.73

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.51

+0.50

Корреляция

Корреляция между EALDX и EHSTX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EALDX и EHSTX

Дивидендная доходность EALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.02%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EALDX и EHSTX

Максимальная просадка EALDX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EALDX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EALDXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-53.47%

+47.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-11.79%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-16.44%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-39.30%

+33.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-6.30%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-7.43%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

2.86%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EALDX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) составляет 0.82%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EALDXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

4.62%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.60%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

15.80%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

14.71%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

17.27%

-14.81%