Сравнение EAGG с SHY
EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAGG returned 0.08%/yr vs 1.78%/yr for SHY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.60%.
EAGG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам EAGG и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.54% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.19% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.60% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.33% |
Correlation
The correlation between EAGG and SHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between EAGG and SHY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAGG vs. SHY — Ранг доходности на риск
EAGG
SHY
Сравнение EAGG c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAGG | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.78 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 15.00 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAGG и SHY
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAGG | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -5.71% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -0.89% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -0.97% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -5.71% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.14% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -0.52% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.22% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и SHY
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAGG | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.95% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 1.33% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.99% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 1.57% | +3.92% |
Сравнение комиссий EAGG и SHY
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и SHY
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SHY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
EAGG and SHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAGG has higher volatility (1.26%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs SHY's -5.71%.
On 5-year performance, SHY leads with 1.78% vs 0.08% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHY has performed better with a 1.78% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.68% for SHY.
EAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while SHY is Government Bonds. EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.15% for SHY.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAGG и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор