Сравнение EAGG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EAGG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 1.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и SGOV
EAGG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAGG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EAGG
SGOV
Сравнение EAGG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 20.61 | -19.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 283.87 | -282.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 201.33 | -200.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 411.31 | -409.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4,618.08 | -4,613.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 20.61 | -19.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 14.12 | -14.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 12.34 | -11.97 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и SGOV
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и SGOV
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -0.03% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.01% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -0.03% | -17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | 0.00% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | 0.00% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и SGOV
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.06% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.13% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 0.20% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.24% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 0.24% | +5.29% |