Сравнение EAGG с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
EAGG и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EAGG и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 0.54% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.02%.
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и PIFI
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
EAGG vs. PIFI — Ранг доходности на риск
EAGG
PIFI
Сравнение EAGG c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.02 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.19 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.59 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и PIFI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и PIFI
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и PIFI
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -10.59% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.85% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -10.41% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.30% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -3.29% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.53% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и PIFI
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.11% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.77% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.88% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.64% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.51% | +2.02% |