Сравнение EAGG с PCRB
EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. EAGG is passively managed, while PCRB is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EAGG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAGG и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.21% | 7.18% | 1.12% | 1.91% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
Correlation
The correlation between EAGG and PCRB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between EAGG and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAGG vs. PCRB — Ранг доходности на риск
EAGG
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EAGG c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAGG | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAGG и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAGG | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | — | — |
Сравнение комиссий EAGG и PCRB
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и PCRB
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.03% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAGG and PCRB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.03% for EAGG.
They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для EAGG и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор