PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGG с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAGG с PCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

EAGG и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EAGG и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAGG и PCRB

2026 (YTD)202520242023
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.05%7.18%1.12%2.36%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.24%7.21%1.91%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.24%.

EAGG

1 день
0.04%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.96%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VCIT
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC

Сравнение комиссий EAGG и PCRB

EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

EAGG vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGG c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGGPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.89

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.27

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGG vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGGPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между EAGG и PCRB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и PCRB

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PCRB в 9.90%

TTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.97%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.90%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAGG и PCRB

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

EAGGPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-7.20%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.42%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.63%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-1.64%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и PCRB

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAGGPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.49%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.27%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

5.70%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

5.70%

-0.17%