PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGG с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAGG с PCRB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. EAGG is passively managed, while PCRB is actively managed. Over the past 3 years, EAGG returned 4.01%/yr vs 4.11%/yr for PCRB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.

Доходность

Сравнение доходности EAGG и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью -0.48%.

EAGG

1 день
0.11%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.48%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.61%
1 год
2.93%
3 года*
4.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAGG и PCRB

2026 (YTD)202520242023
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		1.00%7.18%1.12%1.91%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		-0.48%7.21%1.91%2.40%

Correlation

The correlation between EAGG and PCRB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.95

The correlation between EAGG and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с BAGSXEAGG с VCITEAGG с VTEB
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с PPEMPCRB с IBTOPCRB с BGRNPCRB с PPIEPCRB с FIGBPCRB с PBDCPCRB с IBTM

Доходность на риск

EAGG vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PCRB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGG c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAGGPCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.78

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.44

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

4.47

+0.25

EAGG vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAGG и PCRB

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и PCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAGGPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-7.20%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.02%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-5.85%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.34%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-1.65%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и PCRB

Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.08%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAGGPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.24%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.69%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.72%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

5.62%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

5.62%

-0.13%

Сравнение комиссий EAGG и PCRB

EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и PCRB

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.98%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EAGG and PCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCRB has higher volatility (1.24%) compared to EAGG (1.08%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs PCRB's -7.20%.

On 3-year performance, PCRB leads with 4.11% vs 4.01% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PCRB has performed better with a 4.11% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.

PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 3.98% for EAGG.

They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.35% for PCRB.

EAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAGG и PCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор