Сравнение EAGG с JUCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY).
EAGG и JUCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EAGG и JUCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | 2.74% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 1.94%.
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и JUCY
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Доходность на риск
EAGG vs. JUCY — Ранг доходности на риск
EAGG
JUCY
Сравнение EAGG c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.14 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.70 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 11.37 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.35 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и JUCY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и JUCY
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности JUCY в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и JUCY
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и JUCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -1.56% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.47% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | 0.00% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -0.33% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и JUCY
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что EAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.34% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.63% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.86% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.36% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.36% | +2.17% |