PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAGG с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAGG с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EAGG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAGG и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAGG и IBIT

2026 (YTD)20252024
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.05%7.18%1.53%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EAGG

1 день
0.04%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.96%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с FIBREAGG с BAGSXEAGG с VCIT
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EAGG и IBIT

EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

EAGG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAGG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAGGIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.44

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.37

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.35

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

-0.75

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAGG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAGG на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAGG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAGGIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.44

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между EAGG и IBIT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAGG и IBIT

Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.97%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAGG и IBIT

Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EAGGIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-49.36%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-49.36%

+46.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-45.80%

+42.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-14.18%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

23.27%

-22.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EAGG и IBIT

Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.62%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAGGIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

12.95%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

36.76%

-34.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

45.40%

-41.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

51.21%

-45.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

51.21%

-45.68%