Сравнение EAGG с ESGD
EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAGG returned 0.08%/yr vs 8.21%/yr for ESGD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и ESGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 9.85%.
EAGG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
ESGD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAGG и ESGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.54% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.19% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 9.85% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -6.21% |
Correlation
The correlation between EAGG and ESGD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.14 |
Over the past year, EAGG and ESGD have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAGG vs. ESGD — Ранг доходности на риск
EAGG
ESGD
Сравнение EAGG c ESGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAGG | ESGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 6.97 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAGG и ESGD
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и ESGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAGG | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -33.70% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -11.68% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -13.86% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -30.03% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | 0.00% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.17% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.13% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и ESGD
Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.26%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAGG | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 5.58% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 13.32% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 15.82% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 16.73% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 17.00% | -11.51% |
Сравнение комиссий EAGG и ESGD
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и ESGD
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности ESGD в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 4.92% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
EAGG and ESGD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGD has higher volatility (5.58%) compared to EAGG (1.26%). In terms of maximum drawdown, EAGG dropped -18.74% vs ESGD's -33.70%.
On 5-year performance, ESGD leads with 8.21% vs 0.08% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 8.21% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.
ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.00% for EAGG.
EAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.20% for ESGD.
ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAGG и ESGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор