Сравнение EAGG с DDV
EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. EAGG is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAGG charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
EAGG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAGG и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.34% | 0.43% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between EAGG and DDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAGG vs. DDV — Ранг доходности на риск
EAGG
DDV
Сравнение EAGG c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.04 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и DDV
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAGG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -1.92% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.14% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -0.35% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAGG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 2.67% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 2.67% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 2.67% | +2.83% |
Сравнение комиссий EAGG и DDV
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и DDV
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
EAGG and DDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.10% for EAGG and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для EAGG и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор