PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAD с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAD с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

EAD управляется Emerging Markets Fund Manager. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EAD и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAD и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		-1.38%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%7.80%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, EAD показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции EAD уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 7.89% против 11.42% соответственно.

EAD

1 день
0.77%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-2.22%
1 год
4.28%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.07%
10 лет*
7.89%

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerging Markets Dividend Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EAD:
EAD с ADXEAD с DEMAXEAD с FEDIXEAD с KFEAD с CNWIXEAD с FGKPXEAD с FHKFX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDDXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий EAD и PZIEX

EAD берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
EAD
Emerging Markets Dividend Fund

Доходность на риск

EAD vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAD c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EADPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.16

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.62

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.48

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

9.49

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAD vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAD на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PZIEX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAD и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EADPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.16

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между EAD и PZIEX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAD и PZIEX

Дивидендная доходность EAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		9.84%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EAD и PZIEX

Максимальная просадка EAD за все время составила -67.37%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAD и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EADPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.37%

-44.59%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.79%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.38%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-44.59%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-12.79%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.64%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.34%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EAD и PZIEX

Текущая волатильность для Emerging Markets Dividend Fund (EAD) составляет 5.42%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что EAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EADPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.68%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

11.57%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.45%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.51%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

15.31%

+0.81%