Сравнение EACAX с EISMX
EACAX (Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EACAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EACAX returned 2.18%/yr vs 9.84%/yr for EISMX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EACAX charges 0.71%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности EACAX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EACAX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции EACAX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 2.18% против 9.84% соответственно.
EACAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 2.18%
EISMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- -6.89%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам EACAX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 1.96% | 3.85% | 3.25% | 6.45% | -7.76% | 0.53% | 5.33% | 8.32% | 1.07% | 4.58% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -3.61% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between EACAX and EISMX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | -0.07 |
The correlation between EACAX and EISMX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EACAX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EACAX
EISMX
Сравнение EACAX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EACAX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.95 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.42 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -0.78 | +9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EACAX и EISMX
Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EACAX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -45.32% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -14.66% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -19.39% | +13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -19.81% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | -39.95% | +27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -14.31% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -5.84% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 7.84% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACAX и EISMX
Текущая волатильность для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) составляет 0.83%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что EACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EACAX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 4.29% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 11.50% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 15.56% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 17.14% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 18.84% | -15.18% |
Сравнение комиссий EACAX и EISMX
EACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACAX и EISMX
Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности EISMX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 3.50% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.67% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
EACAX and EISMX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.29%) compared to EACAX (0.83%). In terms of maximum drawdown, EACAX dropped -25.41% vs EISMX's -45.32%.
EACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EACAX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор