Сравнение EACAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EACAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EACAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | -0.32% | 3.85% | 3.25% | 6.45% | -7.76% | 0.53% | 5.33% | 8.32% | 1.07% | 4.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EACAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EACAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.28% против 13.69% соответственно.
EACAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.28%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EACAX и VTI
EACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
EACAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
EACAX
VTI
Сравнение EACAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.52 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.54 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.30 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EACAX и VTI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACAX и VTI
Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 3.54% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EACAX и VTI
Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EACAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -55.45% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -12.30% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -25.36% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | -35.00% | +22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -5.54% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -8.08% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.60% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACAX и VTI
Текущая волатильность для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что EACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EACAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.48% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 9.75% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 19.02% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 17.41% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 18.29% | -14.64% |