PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACAX с EIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EACAX с EIMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EACAX (Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EACAX returned 2.33%/yr vs 1.58%/yr for EIMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EACAX charges 0.71%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.

Доходность

Сравнение доходности EACAX и EIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EACAX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у EIMAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции EACAX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.58% соответственно.

EACAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.33%

EIMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.27%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EACAX и EIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		1.86%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%4.58%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		1.63%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%

Correlation

The correlation between EACAX and EIMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1994 г.

0.84

The correlation between EACAX and EIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EHSTXEACAX с EIAMXEACAX с EEIAXEACAX с NMTRXEACAX с EXGEACAX с FMNDX
Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с EIBLXEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIDOXEIMAX с ETSIX

Доходность на риск

EACAX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACAX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACAXEIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.60

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
4.23

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.68

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.73

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

9.30

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACAX vs. EIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMAX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACAX и EIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACAXEIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.57

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EACAX и EIMAX

Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и EIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EACAXEIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-29.25%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.77%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.74%

-6.83%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-14.67%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

-14.67%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.36%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.90%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EACAX и EIMAX

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что EACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EACAXEIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.11%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.09%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

2.92%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

4.38%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

4.20%

-0.53%

Сравнение комиссий EACAX и EIMAX

EACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACAX и EIMAX

Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности EIMAX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.50%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.60%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%

Часто задаваемые вопросы

EACAX and EIMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EACAX has higher volatility (1.27%) compared to EIMAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, EACAX dropped -25.41% vs EIMAX's -29.25%.

EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EACAX и EIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор