PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACAX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACAX с EXG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EACAX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACAX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		-0.62%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%4.58%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-7.20%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EACAX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции EACAX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 2.25% против 9.69% соответственно.

EACAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.32%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.25%

EXG

1 день
4.59%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-7.20%
6 месяцев
-0.71%
1 год
16.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EIMAXEACAX с EHSTXEACAX с APUSXEACAX с BATVXEACAX с FMNDXEACAX с NMTRX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EACAX и EXG

EACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

EACAX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACAX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACAXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.37

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

5.00

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACAX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACAX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACAX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACAXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.29

+0.71

Корреляция

Корреляция между EACAX и EXG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACAX и EXG

Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности EXG в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.55%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		9.10%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EACAX и EXG

Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EACAXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-58.45%

+33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-14.28%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-27.82%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

-45.36%

+32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-10.34%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-9.68%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.19%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EACAX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) составляет 1.08%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что EACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACAXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

7.18%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

10.46%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

18.24%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

17.35%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

19.93%

-16.28%