PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EACAX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EACAX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EACAX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EACAX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		-0.32%3.85%3.25%6.45%-7.76%0.53%5.33%8.32%1.07%4.58%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EACAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EACAX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 2.28% против 9.84% соответственно.

EACAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.22%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.28%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EACAX:
EACAX с VTIEACAX с EIMAXEACAX с EXGEACAX с BATVXEACAX с FMNDXEACAX с NMTRXEACAX с APUSX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EACAX и EHSTX

EACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

EACAX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EACAX
Ранг доходности на риск EACAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EACAX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EACAXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.73

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

4.39

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EACAX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EACAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EACAX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EACAXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.51

+0.49

Корреляция

Корреляция между EACAX и EHSTX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EACAX и EHSTX

Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund		3.54%4.30%3.88%3.18%2.09%1.53%2.04%3.00%2.61%2.52%2.74%3.52%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EACAX и EHSTX

Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EACAXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-53.47%

+28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-11.79%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-16.44%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

-39.30%

+26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.30%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-7.43%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.86%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EACAX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) составляет 1.15%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EACAXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.62%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

8.60%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

15.80%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

14.71%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

17.27%

-13.62%