- ISIN
- US27826L2566
- CUSIP
- 27826L256
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 26 мая 1994 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EACAX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции EACAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EACAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,077.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) показал доход в 1.96% с начала года и 7.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EACAX составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EACAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EACAX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 1.58% | -2.15% | 1.20% | 0.49% | 0.30% | 1.96% | ||||||
| 2025 | -0.03% | 1.44% | -1.50% | -0.72% | -0.62% | 0.64% | -0.69% | 0.91% | 2.74% | 1.29% | 0.50% | -0.10% | 3.85% |
| 2024 | -0.02% | 0.09% | 0.08% | -0.90% | 0.08% | 1.18% | 0.87% | 0.87% | 1.16% | -1.28% | 1.93% | -0.81% | 3.25% |
| 2023 | 2.88% | -1.90% | 1.77% | -0.04% | -0.62% | 0.77% | 0.26% | -0.73% | -2.33% | -1.46% | 5.88% | 2.08% | 6.45% |
| 2022 | -2.45% | -0.54% | -3.18% | -2.69% | 1.05% | -1.21% | 1.98% | -1.49% | -2.73% | -0.80% | 4.23% | 0.05% | -7.76% |
| 2021 | 0.37% | -1.69% | 0.26% | 0.82% | 0.27% | 0.28% | 0.83% | -0.44% | -0.70% | -0.18% | 0.74% | -0.02% | 0.53% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.38%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 1994.
- This fund captured 14.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.24%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.38%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.11%
- Участие в снижении
- -0.24%
Комиссия
Комиссия EACAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EACAX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EACAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.69 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 12.34 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.43 | $0.39 | $0.33 | $0.21 | $0.17 | $0.23 | $0.32 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.50% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 25.41%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.41%дек. 2008 г. | 11mo 4d | 9mo 11d | 1y 8moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.64%янв. 2011 г. | 3mo 3d | 8mo 11d | 11mo 14dокт. 2010 г. - сент. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.56%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.87%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 8mo 11d | 1y 5moдек. 2012 г. - май 2014 г. |
Откат 2000 года2000 | -9.46%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 7mo 4d | 1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| EACAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -56.78% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.10% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -18.90% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -25.43% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | -33.92% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.97% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.72% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EACAX
Добавьте Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EACAX