Сравнение EACAX с FMNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).
EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EACAX и FMNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EACAX и FMNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | -0.32% | 3.85% | 3.25% | 6.45% | -7.76% | 0.53% | 5.33% | 8.32% | 1.07% | 4.58% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 0.30% | 3.31% | 3.04% | 3.37% | -0.09% | 0.03% | 0.86% | 2.00% | 1.58% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EACAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции EACAX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.55% соответственно.
EACAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.28%
FMNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EACAX и FMNDX
EACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.
Доходность на риск
EACAX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск
EACAX
FMNDX
Сравнение EACAX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACAX | FMNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.85 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 6.52 | -5.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.73 | -1.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 7.66 | -6.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 29.05 | -26.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACAX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.85 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.90 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.74 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.66 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EACAX и FMNDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACAX и FMNDX
Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FMNDX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 3.54% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 2.64% | 2.95% | 2.99% | 2.60% | 0.61% | 0.23% | 0.85% | 1.58% | 1.46% | 1.00% | 0.75% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок EACAX и FMNDX
Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и FMNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EACAX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -1.69% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -0.40% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -1.09% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | -1.69% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.30% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.10% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.10% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACAX и FMNDX
Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что EACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EACAX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.16% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.62% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 1.01% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 1.05% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.90% | +2.75% |