Сравнение E с XLK
E (Eni S.p.A.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, E returned 12.10%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 46.72%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции E уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.10% против 25.62% соответственно.
E
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 46.72%
- 6 месяцев
- 46.22%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 12.10%
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам E и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 46.72% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between E and XLK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between E and XLK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. XLK — Ранг доходности на риск
E
XLK
Сравнение E c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.49 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.84 | 4.04 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.57 | 13.55 | +20.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 3.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок E и XLK
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -82.05% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -15.92% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -25.66% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -33.56% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -33.56% | -28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -2.54% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -34.95% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.74% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и XLK
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.27% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 16.76% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 20.86% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 24.90% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 24.49% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и XLK
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
E and XLK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.74%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs XLK's -82.05%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор