Сравнение E с XLK
E (Eni S.p.A.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, E returned 10.38%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции E уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.38% против 24.16% соответственно.
E
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 28.69%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 10.38%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам E и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 29.54% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between E and XLK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between E and XLK has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. XLK — Ранг доходности на риск
E
XLK
Сравнение E c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.39 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 7.13 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и XLK
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -82.05% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -15.92% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -25.66% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -33.56% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -33.56% | -28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -10.33% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -34.84% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 5.34% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и XLK
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 8.37%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 9.89% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 20.95% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 24.54% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 25.58% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 24.80% | +3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и XLK
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 5.01% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
E and XLK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (9.89%) compared to E (8.37%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs XLK's -82.05%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор