Сравнение DZZ с UPAL
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) are both Leveraged Commodities funds. DZZ is passively managed, while UPAL is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UPAL.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и UPAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DZZ
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -45.48%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- -9.40%
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и UPAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -26.20% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
Correlation
The correlation between DZZ and UPAL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. UPAL — Ранг доходности на риск
DZZ
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DZZ c UPAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | UPAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и UPAL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки UPAL в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UPAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | UPAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -48.54% | -48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -41.23% | -54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -28.11% | -54.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и UPAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | UPAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.16% | 80.74% | +89.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 80.74% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 80.74% | -16.51% |
Сравнение комиссий DZZ и UPAL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPAL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и UPAL
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and UPAL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPAL.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DZZ.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for UPAL.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и UPAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор