Сравнение DZZ с LENS
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Alpha Architect. DZZ is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, DZZ returned 4.55% vs 48.74% for LENS. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -52.08%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 8.67%.
DZZ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.28%
- 6 месяцев
- -36.33%
- С начала года
- -52.08%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- -9.76%
- Всё время*
- -13.20%
LENS
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -8.60%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 48.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.45K | $6.21K | $17.94K | |
| $434.65K | $334.15K | $404.40K |
Сравнение доходности по годам DZZ и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -52.08% | 141.65% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 8.67% | 56.41% |
Correlation
The correlation between DZZ and LENS is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. LENS — Ранг доходности на риск
DZZ
LENS
Сравнение DZZ c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.99 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 4.62 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и LENS
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -24.55% | -72.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -24.55% | -56.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -17.19% | -78.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.41% | -5.62% | -76.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | 10.58% | +51.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и LENS
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 5.81% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 19.59% | +27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.93% | 28.10% | +141.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.23% | 25.53% | +58.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 25.53% | +38.74% |
Сравнение комиссий DZZ и LENS
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и LENS
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.47% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and LENS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (12.84%) compared to LENS (5.81%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs LENS's -24.55%.
On 1-year performance, LENS leads with 48.74% vs 4.55% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 48.74% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор