PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DZZ с ASHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

DZZ и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям ASHS по среднегодовой доходности: -8.56% против 2.05% соответственно.

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий DZZ и ASHS

DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

DZZ vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.68

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.14

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.88

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

10.12

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.68

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.14

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.16

-0.38

Корреляция

Корреляция между DZZ и ASHS составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и ASHS

Ни DZZ, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок DZZ и ASHS

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

DZZASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-69.90%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

-14.03%

-60.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-47.81%

-27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-47.81%

-32.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-39.72%

-53.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-48.78%

-33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.55%

4.00%

+39.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и ASHS

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DZZASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

6.38%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

16.19%

+109.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

24.03%

+143.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

26.08%

+56.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

25.64%

+37.72%