PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both China Equities funds - ASHS tracks the CSI 500 Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 3.27%/yr vs 5.38%/yr for ASHR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 3.27% против 5.38% соответственно.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between ASHS and ASHR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

0.84

The correlation between ASHS and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и ASHR

Секторы
ASHS
ASHR

Технологии

29.8%
26.3%

Промышленность

19.7%
16.7%

Сырьевые материалы

19.4%
10.7%

Здравоохранение

7.2%
4.9%

Финансовые услуги

6.3%
20.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.7%

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.3%

Коммунальные услуги

2.2%
3.0%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Технологии

ASHS
29.8%
ASHR
26.3%

Промышленность

ASHS
19.7%
ASHR
16.7%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
ASHR
10.7%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
ASHR
4.9%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
ASHR
20.4%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
ASHR
6.7%

Энергетика

ASHS
3.2%
ASHR
2.7%

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
ASHR
0.8%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
ASHR
7.3%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
ASHR
3.0%

Недвижимость

ASHS
0.7%
ASHR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYAASHS с VOO
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAUASHR с KBA

Доходность на риск

ASHS vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.33

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.23

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.10

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

15.76

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ASHS и ASHR

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-51.30%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-7.69%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-33.12%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-45.76%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-51.30%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-15.63%

-17.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-29.18%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.49%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и ASHR

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.87%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

11.53%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

16.84%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

23.89%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

24.06%

+1.51%

Сравнение комиссий ASHS и ASHR

И ASHS, и ASHR имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и ASHR

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and ASHR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.33%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.38% vs 3.27% for ASHS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.38% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS and ASHR have the same expense ratio: 0.65% per year.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS tracks CSI 500 Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and DWS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор