PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с ECNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 3.27%/yr vs 1.88%/yr for ECNS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции ASHS превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 3.27% против 1.88% соответственно.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Correlation

The correlation between ASHS and ECNS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

0.63

The correlation between ASHS and ECNS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и ECNS

Секторы
ASHS
ECNS

Технологии

29.8%
16.9%

Промышленность

19.7%
16.2%

Сырьевые материалы

19.4%
7.8%

Здравоохранение

7.2%
19.8%

Финансовые услуги

6.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.8%

Энергетика

3.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

0.7%
8.8%

Технологии

ASHS
29.8%
ECNS
16.9%

Промышленность

ASHS
19.7%
ECNS
16.2%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
ECNS
7.8%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
ECNS
19.8%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
ECNS
4.4%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
ECNS
8.8%

Энергетика

ASHS
3.2%
ECNS
3.4%

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
ECNS
4.5%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
ECNS
4.0%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
ECNS
2.6%

Недвижимость

ASHS
0.7%
ECNS
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYAASHS с VOO
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWTECNS с SCHF

Доходность на риск

ASHS vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.66

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.00

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.76

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

1.51

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.66

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.02

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ASHS и ECNS

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-63.43%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-18.08%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-31.72%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-59.61%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-63.43%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-38.52%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-29.39%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

9.14%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и ECNS

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.64%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

12.87%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

20.92%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

29.44%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

25.90%

-0.33%

Сравнение комиссий ASHS и ECNS

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и ECNS

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and ECNS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.33%) compared to ECNS (5.64%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs ECNS's -63.43%.

On 10-year performance, ASHS leads with 3.27% vs 1.88% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHS has performed better with a 3.27% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. ASHS tracks CSI 500 Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.59% for ECNS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор