PortfoliosLab logo
Сравнение ASHS с ECNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHS и ECNS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ASHS и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.69%
9.10%
ASHS
ECNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHS:

0.12

ECNS:

0.16

Коэф-т Сортино

ASHS:

0.49

ECNS:

0.50

Коэф-т Омега

ASHS:

1.07

ECNS:

1.06

Коэф-т Кальмара

ASHS:

0.07

ECNS:

0.09

Коэф-т Мартина

ASHS:

0.34

ECNS:

0.42

Индекс Язвы

ASHS:

14.64%

ECNS:

13.68%

Дневная вол-ть

ASHS:

40.33%

ECNS:

35.02%

Макс. просадка

ASHS:

-69.90%

ECNS:

-63.43%

Текущая просадка

ASHS:

-59.68%

ECNS:

-55.64%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ASHS превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: -1.41% против -1.97% соответственно.


ASHS

С начала года

-2.56%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

10.85%

1 год

5.22%

5 лет

-0.87%

10 лет

-1.41%

ECNS

С начала года

-5.91%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

4.57%

1 год

6.55%

5 лет

-6.96%

10 лет

-1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHS и ECNS

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.


График комиссии ASHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии ECNS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHS и ECNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHS
Ранг риск-скорректированной доходности ASHS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

ECNS
Ранг риск-скорректированной доходности ECNS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECNS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHS c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASHS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.120.16
Коэффициент Сортино ASHS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.490.50
Коэффициент Омега ASHS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.06
Коэффициент Кальмара ASHS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.070.09
Коэффициент Мартина ASHS, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.340.42
ASHS
ECNS

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECNS равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.12
0.16
ASHS
ECNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и ECNS

Дивидендная доходность ASHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ECNS в 6.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
0.71%0.69%0.65%1.91%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%0.59%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF
6.35%5.98%4.90%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.30%3.58%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и ECNS

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и ECNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-59.68%
-55.64%
ASHS
ECNS

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и ECNS

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.21%
5.43%
ASHS
ECNS