PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с ECNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).

ASHS и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHS и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		1.03%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям ECNS по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.41% соответственно.

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%

ECNS

1 день
1.81%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-12.80%
1 год
25.53%
3 года*
5.23%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOOASHS с DXJ
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с SCHFECNS с EWT

Сравнение комиссий ASHS и ECNS

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF

Доходность на риск

ASHS vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSECNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.02

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.42

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.59

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

3.54

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.04

+0.13

Корреляция

Корреляция между ASHS и ECNS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и ECNS

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.14%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и ECNS

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и ECNS.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHSECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-63.43%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-16.93%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-59.61%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-63.43%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.72%

-34.96%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.78%

-29.33%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

7.63%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и ECNS

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHSECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.98%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

15.21%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

25.26%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

29.43%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

26.05%

-0.41%