PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASHS с KBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с KBA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).

ASHS и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASHS или KBA.

Корреляция

Корреляция между ASHS и KBA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHS:

0.11

KBA:

0.21

Коэф-т Сортино

ASHS:

0.48

KBA:

0.65

Коэф-т Омега

ASHS:

1.07

KBA:

1.09

Коэф-т Кальмара

ASHS:

0.08

KBA:

0.19

Коэф-т Мартина

ASHS:

0.26

KBA:

0.51

Индекс Язвы

ASHS:

20.35%

KBA:

17.60%

Дневная вол-ть

ASHS:

39.18%

KBA:

30.48%

Макс. просадка

ASHS:

-69.90%

KBA:

-53.24%

Текущая просадка

ASHS:

-57.82%

KBA:

-36.07%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: -6.85% против -3.15% соответственно.

ASHS

С начала года

1.92%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

-2.19%

1 год

4.39%

3 года

-2.89%

5 лет

1.02%

10 лет

-6.85%

KBA

С начала года

2.35%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

0.12%

1 год

6.24%

3 года

-3.10%

5 лет

1.65%

10 лет

-3.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Сравнение комиссий ASHS и KBA

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHS и KBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг риск-скорректированной доходности ASHS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHS c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и KBA

Дивидендная доходность ASHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KBA в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.68%0.69%0.65%1.91%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%0.59%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		2.13%2.18%2.34%26.65%9.06%0.65%1.53%3.77%1.00%4.90%29.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и KBA

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и KBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и KBA

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...