PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASHS с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с KBA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - ASHS tracks the CSI 500 Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 2.73%/yr vs 9.46%/yr for KBA. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 2.73% против 9.46% соответственно.

ASHS

1 день
2.09%
1 месяц
-7.69%
6 месяцев
-0.68%
С начала года
9.68%
1 год
34.48%
3 года*
11.72%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%
Всё время*
5.46%

KBA

1 день
0.84%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
10.09%
С начала года
8.41%
1 год
33.21%
3 года*
12.81%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.46%
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHS

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
$453.64K$586.83K$547.52K

KBA

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
$934.15K$880.64K$2.07M

Сравнение доходности по годам ASHS и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		9.68%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		8.41%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between ASHS and KBA is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

0.81

The correlation between ASHS and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и KBA

Секторы
ASHS
KBA

Технологии

31.6%
37.5%

Промышленность

16.8%
14.4%

Сырьевые материалы

16.8%
10.1%

Здравоохранение

7.8%
4.0%

Финансовые услуги

6.4%
16.9%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Энергетика

2.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.2%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Технологии

ASHS
31.6%
KBA
37.5%

Промышленность

ASHS
16.8%
KBA
14.4%

Сырьевые материалы

ASHS
16.8%
KBA
10.1%

Здравоохранение

ASHS
7.8%
KBA
4.0%

Финансовые услуги

ASHS
6.4%
KBA
16.9%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.4%
KBA
4.1%

Коммунальные услуги

ASHS
2.5%
KBA
3.2%

Энергетика

ASHS
2.4%
KBA
2.4%

Потребительский защитный сектор

ASHS
1.9%
KBA
5.8%

Коммуникационные услуги

ASHS
1.1%
KBA
1.2%

Недвижимость

ASHS
0.6%
KBA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с CNYAASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с MIDE
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с JEPI

Доходность на риск

ASHS vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASHS c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHSKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.60

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.24

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.00

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

9.39

-3.61

ASHS vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHS и KBA

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-53.24%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-8.33%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-31.23%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-39.76%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-45.32%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-5.37%

-31.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.35%

-25.51%

-22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.55%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и KBA

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

7.88%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

16.43%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

20.85%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

27.34%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

25.50%

+0.38%

Сравнение комиссий ASHS и KBA

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и KBA

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.44%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and KBA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (12.62%) compared to KBA (7.88%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.46% vs 2.73% for ASHS. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.46% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

KBA has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS tracks CSI 500 Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and CICC. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор