PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, DZZ returned 3.85% vs 110.88% for AGMI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

DZZ

1 день
-4.79%
1 месяц
-19.92%
С начала года
-50.78%
6 месяцев
-42.90%
1 год
3.85%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-10.94%

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и AGMI

2026 (YTD)20252024
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-50.78%132.78%-19.14%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between DZZ and AGMI is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJ
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

DZZ vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.28

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.49

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.35

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

9.00

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.28

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.57

-1.80

Просадки

Сравнение просадок DZZ и AGMI

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-33.26%

-63.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.84%

-33.26%

-47.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.40%

-22.10%

-73.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-9.17%

-73.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.43%

12.37%

+41.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и AGMI

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.48%

17.61%

+12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.82%

40.96%

+18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.50%

48.94%

+120.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.65%

43.99%

+39.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

43.99%

+20.07%

Сравнение комиссий DZZ и AGMI

DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и AGMI

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DZZ and AGMI have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.48%) compared to AGMI (17.61%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 3.85% for DZZ. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 17.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for DZZ.

DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while AGMI is Silver. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Themes. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор