Сравнение DZZ с AGMI
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, DZZ returned 4.55% vs 89.61% for AGMI. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -52.08%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 5.22%.
DZZ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.28%
- 6 месяцев
- -36.33%
- С начала года
- -52.08%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- -9.76%
- Всё время*
- -13.20%
AGMI
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- -11.06%
- С начала года
- 5.22%
- 1 год
- 89.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 59.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.94K | $91.07K | $147.00K | |
| $5.45K | $6.21K | $17.94K |
Сравнение доходности по годам DZZ и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -52.08% | 132.78% | -19.93% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 5.22% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between DZZ and AGMI is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. AGMI — Ранг доходности на риск
DZZ
AGMI
Сравнение DZZ c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.53 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 5.09 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и AGMI
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -35.67% | -60.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -35.67% | -45.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -24.07% | -71.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.41% | -10.76% | -71.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | 17.66% | +44.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и AGMI
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 12.84%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 14.24% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 41.07% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.93% | 53.37% | +116.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.23% | 45.14% | +39.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 45.14% | +19.13% |
Сравнение комиссий DZZ и AGMI
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и AGMI
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.21% | 4.43% | 1.81% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and AGMI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (14.24%) compared to DZZ (12.84%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs AGMI's -35.67%.
On 1-year performance, AGMI leads with 89.61% vs 4.55% for DZZ. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 89.61% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.
AGMI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while AGMI is Silver. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Themes. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор